Học viên: thầy cho e hỏi: tính VaR còn gắn với thời gian nắm giữ là sao ạ?
Giảng viên: Hi em, có phải ý em hỏi về thông số ngày đi kèm với VaR không? Đó gọi là time frame, VaR có time frame khác nhau thì không thể so sánh với nhau được. Ví dụ khi em ra ngoài đường 10 ngày mất tối đa 100k tiền phạt vi phạm giao thông, nhưng ra đường trong 100 ngày thì lại là câu chuyện khác, time frame tăng lên thì mức độ exposure cũng tăng lên
Học viên: Phần này thày đã giảng ở đâu ạ? Video 16, 17 e ko thấy đề cập đến. Nếu ko có trong video, nhờ thày chỉ tài liệu để đọc thêm ạ? Time frame có phải là về tính thanh khoản của tài sản ko ạ?
Giảng viên: Không phải thanh khoản gì, chỉ là một khoản thời gian dùng để so sánh các VaR tương ứng thôi
FRM1.17 6/8/2020