FRM1.FMP&VL: Tính swap pricing

[admin]

 Học viên:

thầy ơi, khi tính swap pricing, vì sao với leg floating, mình lại chỉ tính đúng kỳ đầu tiên thôi ạ, tức là chiết khấu lãi và gốc nhận đc vào thời điểm 6 tháng về thời điểm số 2. Còn với fixed thì lại ck hết lãi nhận đc vào các thời điểm và gốc

Giảng viên: Nếu ý em là swap valuing, đầu float có đặc điểm là: tại thời điểm reset date thì giá trị quay về par, nên chỉ cần chiết khấu từ vị trí the next coupon payment về vị trí hiện tại là được.

Còn swap pricing thì thầy không động gì đến vị trí 2 và 6 như em mô tả.

[Người viết]

Bài viết