FRM1.FMP&VL: Expected shortfall

[admin]

Học viên: Thầy ơi, mình có cần học thuộc công thức tính Expected shortfall ko ạ?

Giảng viên: Công thức hơi khoai nghỉ.

Hình như lấy từ Power law tails ra.

Hi vọng ES nó ra thì dạng bảng rồi nhân trọng số chứ bắt nhớ cái này hơi khó nhớ 😅

Gần thi rồi nhỉ? Học thuộc hay không thì tuỳ mỗi người thôi, miễn sao đừng vì một công thức quá bé và phức tạp mà… quên mất mấy công thức còn lại. Hy vọng như @Duke nói, tính ES dựa trên bảng số liệu.

FRM1.17

[Người viết]

Bài viết