FRM1.FMP&VL: Công thức của Convexity

[admin]

Học viên: thầy Lộc ơi cho e hỏi công thức của Convexity trong mindmap là như thế này

trong khi sách garp lại là

tại sao lại có sự khác biệt số 2 ở mẫu ạ?

Giảng viên: Hi em, có 2 công thức tính convexity, dùng công thức nào thì khi tính % thay đổi của Bond port phải áp dụng công thức tương ứng, như thầy đã note bên trên. Đây là một vấn đề gây tranh cãi, thực tế thì cả 2 công thức đều được chấp nhận, miễn sao dùng cho đúng. Có vẻ nhóm công thức số 2 được dùng phổ biến hơn thì phải, nên giả sử đề thi có hỏi mà không có manh mối/giải thích gì thêm thì em dùng nhóm công thức số 2 nhé. Theo kinh nghiệm của thầy thì các vấn đề/công thức còn đang tranh cãi như vầy thì đề thi sẽ hạn chế hỏi.

FRM1.17 27/6/2020

[Người viết]

Bài viết