- This topic has 0 phản hồi, 1 voice, and was last updated 5 years, 4 months trước by .
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
-
Bài viết
-
Học viên: tại sao “the forward conversion with options avoids counterparty risk”
cũng short future mà sao lại riskless
Câu giải thích A sai
Nói là forward conversion không có counterparty risk ạ?
Giảng viên: Em hiểu forward conversion with options là như thế nào?
Học viên: sell call – buy put để tạo ra cái short underlying asset
buy put cũng có counterparty risk
Giảng viên: Hiểu vậy đúng rồi. Cô không rõ trong đề bài có nói thêm thông tin gì không, nhưng options thì có exchange-traded options thì không có counterparty risk. Em thử xem đề bài có nói gì tới cái này không?
CFA3.16 10/6/2019
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
- Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.