CFA3.DERI: covered call sách Schweser

Trang Đầu › Diễn đàn › CFA3.DERI: covered call sách Schweser

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
  • Người viết
    Bài viết
  • #6115
    admin
    Quản lý

    Học viên 1: Các thầy cô ơi, cho em hỏi phần covered call môn Derivatives sách Schweser có lấy ví dụ: giá cổ phiếu hiện tại là $52.14, người nắm giữ cp thực hiện short call option với X=$50 và nhận về premium là $4.8. Em không hiểu tại sao X chỉ thấp hơn 52.14 có 2.14 thôi nhưng lại nhận về được những 4.8? Em cảm ơn ạ.

    Học viên 2: Value của option gồm time value và intrinsic value. Phần chênh (52.14-50) mới là intrinsic value

    CFA3.18 15/8/2020

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
  • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.