Học viên: Cô và các bạn cho em hỏi môn Deri ạ. Mấy bài tập tính toán mà sử dụng futures để hegde, sau khi tính xong mà ra số lẻ thì mình luôn round up phải không ạ. Tick size là áp dụng cho giá future chứ có áp dụng cho “number of futures” ko vì trong Schwe có chỗ họ làm tròn lên , chỗ làm tròn xuống =.=
Do làm tròn cũng là 1 nguyên nhân gây ra imperfection hedge nên em muốn hỏi lại ạ
Giảng viên: Number of futures thì round về số nguyên gần nhất, ko phải luôn round up. Vd 6.3 thì round về 6 mà 6.6 thì round thành 7. Để giảm thiểu sự imperfect
Học viên: Em cảm ơn cô ạ
20/9/2020