CFA2.DER: tính arbitrage

[admin]

Học viên: mn ơi, cho mình hỏi chút về môn Der. 

Vì sao câu này ko tính arbitrage bằng cách lấy hiệu số của hai phần future quoted price đc nhỉ, mình thấy sách tính theo hướng tính arbitrage theo hiệu số của hai phần forward quoted price 

Trợ giảng:  

Forward thì đâu có quoted price đâu bạn nhỉ? Còn trong sách có hướng dẫn tính Arbitrage profit bằng cách trừ Quoted price thì bạn chụp giúp mình bài trong sách đó nhé. 

Về lý thuyết của Futures thì Quoted price là giá niêm yết thôi, đến khi giao dịch thì sẽ phải dùng giá Full price có bao gồm Accrued Interest. Nên Arbitrage profit tính bằng cách trừ Full price cho nhau mới hợp lý. 

Học viên: mình cảm ơn b, trong sách đang tính Arbitrage theo các tính bằng Full price trừ đi cho nhau. Theo cách giải thích này của c thì mình hiểu rồi. Ban đầu mình tính arbitrage bằng cách lấy giá clean trừ đi cho nhau nên hơi confused với cách giải của sách 

9/8/23 

[Người viết]

Bài viết