CFA2.DER: tại sao short call lại bằng long call và short h stock?

[admin]

Học viên: Cô ơi, cho e hỏi trong ví dụ này tại sao short call lại bằng long call và short h stock vậy ạ?

Giảng viên: Hình như em interpret sai thì phải. Đọc kỹ lại xem. Lý do thì cô có giảng trong video, em xem lại phần cô giảng về h, chính là ý tưởng đó thôi, không có gì mới. Short 1 call và long h stock thì được riskless portfolio chứ cô có thấy ý em hỏi nói chỗ nào đâu nhỉ

Học viên: Ah dạ, e đọc nhầm. Mà cô ơi, tại sao short 1 call và long h stock hoặc long 1 call và short h stock lại được riskless portfolio ạ, e k hiểu chỗ này lắm ah

Giảng viên: Như cô giảng trong video, em chia 2 nhánh ra, 2 nhánh này porffolio ra kết quả như nhau nên ko còn uncertainty. Chắc quên thôi chứ cô nhớ phần này cô có giảng cả level 1 và lv2 khá kỹ

Học viên: Dạ cô, e xem lại và hiểu r ạ

19/1/2020

[Người viết]

Bài viết