CFA2.DER: Câu 13 Reading 39, page 368 Curriculum, FRA 90 days

[admin]

Học viên 1: Cô xem giúp em Câu 13 Reading 39, page 368 Curriculum ạ. E đọc solution ko hiểu

Học viên 2: Câu 13 Reading 39 mk đọc giải cũng thấy khó hiểu, nhưng mk hiểu đơn giản bài đó là ntn: thời điểm hiện tại là t=3m và current Libor (Ex7) là các mức lãi suất tính tại thời điểm t=3. Vậy đề bài y/c tính V(t=3) của 6×9 FRA đã cho tại Ex6.

+ Tính 6×9 FRA tại thời điểm t=3

(1+ 0.9% x 3/12)x(1+ FRAt x 3/12)=(1+0.95% x 6/12)

=> 6×9 FRAt = 0.9978%

+ Tính V tại thời điểm t=3

V(t=3) = [(0.9978% – 0.7%) x 3/12 x $20m]/(1 + 0.95% x 6/12)

=> V(t=3) = 14,819.6

=> chọn A

Không biết là mk hiểu có đúng k :)))

2/3/2019

[Người viết]

Bài viết