CFA1.QM: câu 23, tính variance, bootstrap resampling, observations

[admin]

Học viên: Cô ơi cô giải thích giúp em câu 23(QM) với ạ. E ko hiểu công thức này ở đâu và nó có ý nghĩa nnao ạ :((

Giảng viên: câu này dù nói tới phương pháp mới bổ sung bootstrap resampling nhưng mà chả liên quan, chả cần hiểu vẫn có thể làm được. Nếu em giữ được bình tĩnh thì khi đọc đoạn “The program substracts 0.0261 from each of these 200 resample means, squares each of these 200 differences, and adds the squared differences together.” em đã nhận ra đây chính là mô tả công thức tính variance hết sức cơ bản- lấy từng giá trị trừ đi mean rồi bình phương lên, rồi cộng lại, chỉ có thiếu đoạn chia trung bình nữa thôi. Vậy câu hỏi yêu cầu tiếp tục tính variance rồi std deviation thôi, chưa có gì mới cả.

Tuy nhiên đề bài này hơi kỳ cục vì “mẫu mẹ” có mỗi 108 observations mà đòi lấy 200 mẫu con, mỗi mẫu 108 chú, thì chả hóa là 200 mẫu này như nhau và như mẫu mẹ luôn. Đấy mới là cái đáng nói thôi, chứ công thức kia không có gì mới lạ cả. Đáp án lại viết lập là lập lờ như thiếu chữ thì phải, khiến em hoảng hồn thôi.

Học viên: Chắc e phải ngẫm lại đề thui cô ạ vì e đọc k hiểu gì 😭😭 có gì e sẽ hỏi tiếp ạa

Giảng viên: em cần học video bổ sung 2022 để hiểu thế nào là bootstrap resampling. Còn công thức tính variance phương sai mà quên thì nguy hiểm đấy

Câu tiếng Anh là mô tả đoạn tính tử số của công thức trên. Vậy để trả lời chỉ cần chia cho (n-1) và căn ra thôi. Đây là công thức phương sai- variance, không được phép quên.

Học viên: Em hiểu r cô ạa. Đọc đề thấy nó miêu tả loằng ngoằng quá nên ko nhận ra là đang tính variance cô ạ hic đúng là rào cản ngôn ngữ :(( E lấy 0.835/199 rồi căn bậc 2 ra đúng kết quả r ạ. Em cảm ơn cô

23/1/2022

[Người viết]

Bài viết