- This topic has 0 phản hồi, 1 voice, and was last updated 5 years trước by .
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
-
Bài viết
-
Học viên: giải thích giúp em câu này môn PM với ạ: theo em hiểu là khi correlation of 2 assets = -1 thì movement của 2 assets hoàn toàn đi ngược chiều nhau nên portfolio không còn rủi ro, tức là sigma = 0 thì variance cũng = 0. Em hiểu như vậy có đúng không ạ ? đáp án lại nói là có positive returns variance ạ. Em cảm ơn cô ạ
Giảng viên: Em thử thay rho = -1 vào công thức tính portfolio sigma xem nó ra bao nhiêu rồi mình cùng suy luận tiếp được không?
15/8/2021
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
- Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.