CFA1.FI: The Term Structure of Interest Rates: Spot, Par, and Forward Curves

Trang Đầu › Diễn đàn › CFA1.FI: The Term Structure of Interest Rates: Spot, Par, and Forward Curves

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
  • Người viết
    Bài viết
  • #8782
    admin
    Quản lý

    Học viên: Dạ cho e hỏi cây này trong môn Fixed Income vì sao đáp án lại là C a? E có đọc phần trả lời nhưng vẫn không hiểu. Làm thế nào để có par rate 0.7952% ạ? 

    Trợ giảng: 

    để tính par rate từ spot rate thì bạn đọc Curriculum – Learning Module 9 – The Term Structure of Interest Rates: Spot, Par, and Forward Curves nhé! Sách Schweser cũng nhắc đến nội dung này nhưng mình thấy không có ví dụ cụ thể như Curriculum. 

    08/2024

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
  • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.